Fada N’Gourma est situé dans la province du Gourma. La forme d’appellation raccourcie de Fada N’Gourma est Fada. La localité a comme voisines : Bougui à l’est (08 km), Diapangou à l’ouest (20 km), Boudangou au nord (09 km), et Kouaré au sud (16 km) et Gnindouga au Sud Est (10km). Fada N’Gourma est appelé Bengu par les Mossi et le Yaana, nom qui signifie « terre des Bemba ».
Fada N’Gourma aurait été fondé sous le règne (1709-1736) de Yendabri, 14ème empereur des Gourmantchés. Ses fondateurs, les Natambas seraient venus de Ojabwa dans la Kompienga à la recherche du chef de Bougui (près de Fada). Le nom autochtone de la localité est Nungu. Ce nom, donné en langue gulmancema signifie « pays des Numba ou Nanumba ». Le gentilé formé à partir du nom autochtone Nungu est Nunguyuoa au singulier et Nunguyaaba au pluriel. Certains informateurs ont laissé entendre que préférence irait au nom Nungu s’il fallait indiquer la localité par un panneau signalétique.
La localité possède comme emblème un crocodile. Les noms de famille autochtones les courants sont : COMBARY, NABA, NASSOURI, TANKOANO, THIOMBIANO.
Le nom administratif Fada N’Gourma a été attribué à la localité par les Sonraï pour signifié « la cour du roi ».
L’histoire retiendra que Fada N’Gourma est fondé par le plus populaire des souverains YANDABRI qui régna de 1709 à 1736 et fut le quatorzième (14ème) successeur de DIABA LOMPO, fondateur du royaume au début du XIII siècle.